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指導教授:呂文正...年1月1日至96年12月31日中具有股票交易市場開盤日,以每分鐘成交量及台灣加權股價指數為基準計算每分鐘報酬率波動;以交易量為變數, ...
中文參考文獻 1. 王甡(1995),「報酬衝擊對條件波動所造成之不對稱效果-台灣股票市場之實證分 析」,證券市場發展季刊,7:1,125-161。 2. 江明憲、陳英生(2000),「台灣股市日內股票報酬波動之研究」,證券市場發展季刊, 12:4,99-132。 3. 周雨田、李志宏、巫春洲,2002, �苭x灣期貨與現貨市場的訊息傳遞效果分析�苤A 財務金融學刊,第10 卷,1-22。 4. 莊忠柱(2000),「股價指數期貨與現貨的波動性外溢:臺灣的實證」,證券市場發展 季刊,12:2,111-138。 5. 莊忠柱,(2001),�赲{貨、近月期與近季期股價指數期貨市場間價格與價格波動的 資訊傳遞:台灣早期的經驗�苤A管理學報,第18 卷,311-332。 英文參考文獻 1. Black, F., (1976a) "The Pricing of Commodity Contracts," Journal of Financial Economics, Vol.3, pp.167-179. 2. Nelson, D. B., 1990, "ARCH Models as Diffusion Approximations," Journal of Econometrics, 45, 7-38. 3. Abhyankar, A. (1995), “Trading-Round-the Clock: Return, Volatility, and Volume Spillovers in the Eurodollar Futures Market,” Pacific-Basin Finance Journal, 3, 75-92. 4. Andersen, T. and T. Bollerslev (1997), “Intraday Seasonality and Volatility Persistence in Financial Markets,” Journal of Empirical Finance, 4, 115-158. 5. Black, F. (1976), “Studies in Stock Price Volatility Chang...
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研究生: 呂文正. 論文名稱: 股票報酬率之波動性研究--arch-family,swarch模型之應用. 論文名稱(外文):. 指導教授: 林建甫. 學位類別: 碩士. 校院名稱: 國立臺灣大學. Read More
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指導教授: 呂文正 ... 年1 月1 日至96 年12 月31 日中具有股票交易市場開盤日,以每分鐘成交量及台灣加權股價指數為基準計算每分鐘報酬率波動;以交易量為變數, ... Read More
台灣股價指數日內報酬價量關係之研究 | 全國安養院資訊網
... 月31 日中具有股票交易市場開盤日,以每分鐘成交量及台灣加權股價指數為基準計算每分鐘報酬率波動;以交易量為變數, ... 指導教授: 呂文正 · 呂文正引用關係. Read More
禪定:: 【轉貼】台灣禿鷹事件 | 全國安養院資訊網
2006年11月2日 — 若將所有禿鷹集團放空之股票納入計算,社會投資大眾的損失可能已經 ... 呂文正否認勁永涉有假交易情事,但檢調疑有不實,將呂文正限制出境。 Read More
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台灣金融界傳奇,大家尊稱為『阿魯米』(阿老師)的資深交易者的私人社團,『阿魯米』自1992年在金融市場鑿戰至今,曾經創下2006-2010年近五年未曾有任何 ... Read More
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